| 第一章 金融经济学的研究主题 《金融学》兹维·博迪， R·C·莫顿 第一章 第二章
《金融经济学述评》宋逢明，载《金融研究》 2002年11期
Roger Myerson. Nash equilibrium and the history of economic theory. Journal of Economic Literature , XXXVII:1067{1082, 1999.
Kenneth J. Arrow. The role of securities in the optimal allocation of risk bearing. Review of Economic Studies , pages 91{96, 1964.
John Geanakoplos. An introduction to general equilibrium with incomplete asset markets. Journal of Mathematical Economics , 19:1{38, 1990.
第二章 风险、不确定性及个人效用函数分析 Arrow,K.Essays in the Theory of Risk Bearing. North Holland,1971
Fama E.F.The behavior of Common Stock Prices Journal of Business Jan.1965
《金融经济学》杨云红，第三章，武汉大学出版社， 2000年出版
《金融经济学》 JRGEN EICHBERGER,第一章
《现代金融理论》蒋殿春，第一章，第二章
《投资学》 ZVI BODIE,第六章
《金融经济学》毛二万，第一章，第二章，辽宁教育出版社， 2002年出版
L. G. Mitiushin and V. W. Polterovich. Criteria for monotonicity of demand functions, vol. 14. In Ekonomika i Matematicheskie Metody . 1978.
Lars T. Nielsen. Asset market equilibrium with short-selling. Review of Economic Studies ,
56:467{474, 1989.
Frank Page. On equilibrium in Hart's securities exchange model. Journal of Economic Theory , 41:392{404, 1987.
Richard C. Green and Sanjay S. Srivastava. Risk aversion and arbitrage. Journal of Finance , 40:257{268, 1985.
Stephen A. Ross. Risk, return and arbitrage. In Irwin Friend and James Bicksler, editors, Risk and Return in Finance . Ballinger, Cambridge, Massachusetts, 1976.
Stephen A. Ross. A simple approach to the valuation of risky streams. Journal of Business ,
51:453{475, 1978.
第三章 证券投资组合理论——马科维兹的均值－方差模型 Markowitz,Harry M. Portfolio Selection ,Journal of Finance, March 1952《投资学》ZVI BODIE,第七章，第八章
《金融市场学》张亦春，第八章，第九章
《证券投资分析》吴晓求，第十二章
《金融经济学》杨云红，第四章，武汉大学出版社， 2000年出版
《投资组合管理——理论与应用》 JAMES L FARREL,第二章
《金融经济学》 JRGEN EICHBERGER,第二章
《金融工程原理——无套利均衡分析》宋逢明，第三章，清华大学出版社， 1999年出版
《金融经济学》毛二万，第四章，辽宁教育出版社， 2002年出版
Zhenyu Wang and Jan Werner. Portfolio characterization of risk aversion. Economics Letters , 45:259{265, 1994.
Jacques H. Dreze and Franco Modigliani. Consumption decisions under uncertainty. Journal of Economic Theory , 5:308{335, 1972.
Christian Gollier. A note on portfolio dominance. Review of Economic Studies , 64:147{150, 1997.
] Agnar Sandmo. Capital risk, consumption, and portfolio choice. Econometrica , 37:586{599, 1969.
第四章 风险资产的定价——资本资产定价模型 Sharp, William F. Capital Asset Price: A theory of Market Equilibrium ,Journal of Finance, September 1964
《投资学》 ZVI BODIE,第九章
《金融市场学》张亦春，第九章
《证券投资分析》吴晓求，第十三章
《金融经济学》杨云红，第五章，武汉大学出版社， 2000年出版
《投资组合管理——理论与应用》 JAMES L FARREL,第三章
《金融经济学》 JRGEN EICHBERGER,第二章
《金融工程原理——无套利均衡分析》宋逢明，第三章，清华大学出版社， 1999年出版
《金融经济学》毛二万，第五章，辽宁教育出版社， 2002年出版
Fischer Black. Capital market equilibrium with restricted borrowing. Journal of Business , 45:444{455, 1972.
John Lintner. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Review of Economics and Statistics , 47:13{37, 1965.
Harry Markowitz. Portfolio Selection: E±cient Diversiˉcation of Investments . Wiley, New York, 1959.
Frank Milne and Cli?ord W. Smith. Capital asset pricing with proportional transaction cost. Journal of Financial and Quantitative Analysis , XV:253{266, 1980.
] Jan Mossin. Equilibrium in a capital asset market. Econometrica , 35:768{783, 1968.
W.F. Sharpe (1964), ‘Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk,' ournal of Finance, 19, 425-442. (*)
F. Black (1972), ‘Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing,' Journal of Business, 45,444-455. (*)
第五章 单因素模型与多因素模型 Sharp, William F, A simplified Model of Portfolio Analysis, Management Science .January 1963
《投资学》 ZVI BODIE,第十章
《公司财务》 STEPHEN A ROSS,第十一章
《证券投资分析》吴晓求，第十三章
《金融经济学》杨云红，第六章，武汉大学出版社， 2000年出版
《投资组合管理——理论与应用》 JAMES L FARREL,第三章，第四章
《金融工程原理——无套利均衡分析》宋逢明，第四章，清华大学出版社，1999年出版
Stephen A. Ross. Risk, return and arbitrage. In Irwin Friend and James Bicksler, editors, Risk and Return in Finance . Ballinger, Cambridge, Massachusetts, 1976.
William F. Sharpe. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance , 19:425{442, 1964.
John L. Treynor. Toward a theory of market value of risky assets. reproduced, 1961.
第六章 风险资产定价——套利定价模型 Ross,S.A. Arbitage Theory of Capital Asset Pricing ,Journal of Economic Theory, December I976
《投资学》 ZVI BODIE,第十一章
《公司财务》 STEPHEN A ROSS,第十一章
《证券投资分析》吴晓求，第十三章
《金融经济学》杨云红，第六章，武汉大学出版社， 2000年出版
《投资组合管理——理论与应用》 JAMES L FARREL,第四章
《金融工程原理——无套利均衡分析》宋逢明，第四章，清华大学出版社， 1999年出版
《金融经济学》毛二万，第七章，辽宁教育出版社， 2002年出版
Fischer Black and Myron Scholes. The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy , 81:637{654, 1973.
J. Michael Harrison and David M. Kreps. Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory , 20:381{408, 1979.
Stephen A. Ross. A simple approach to the valuation of risky streams. Journal of Business,51:453{475, 1978.
第七章 有效市场假说 Fama.E.F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance ,May,1970
《投资学》 ZVI BODIE,第十二章
《证券投资分析》吴晓求，第十二章（第八节）
《金融工程原理——无套利均衡分析》宋逢明，第九章，清华大学出版社， 1999年出版
《金融学》 ZVI BODIE，第七章（第十节，第十一节）
《公司财务》 STEPHEN A ROSS,第十三章
Grossman, Sanford J & Stiglitz, Joseph E, 1980. " On the Impossibility of Informationally Efficient Markets ," American Economic Review , American Economic Association, vol. 70(3), pages 393-408.
Fama, Eugene F, et al, 1969. " The Adjustment of Stock Prices to New Information ," International Economic Review , Department of Economics, University of Pennsylvania and Osaka University Institute of Social and Economic Research Association, vol. 10(1), pages 1-21.
LeRoy, Stephen F, 1989. " Efficient Capital Markets and Martingales ," Journal of Economic Literature , American Economic Association, vol. 27(4), pages 1583-1621.
De Long, J Bradford & Andrei Shleifer & Lawrence H. Summers & Robert J. Waldmann, 1990. " Noise Trader Risk in Financial Markets ," Journal of Political Economy , University of Chicago Press, vol. 98(4), pages 703-38.
第八章 资本结构理论 Modigliani,F,andM.H.Miller,The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. American Economic ReviewJune 1958
《公司财务》 STEPHEN A ROSS,第十五章
《金融学》兹维·博迪， R·C·莫顿 第十六章
《金融市场学》张亦春，第十六章
《金融工程原理——无套利均衡分析》宋逢明，第一章，清华大学出版社， 1999年出版
Miller, M. H. “The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years” Journal of Economic Perspectives, 1988, pp. 99–120.
Modigliani, F., and M.H. Miller. 1958. “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, American Economic Review 48: 261-297.
Sharpe, W. 1976. “Corporate funding pension policy,” Journal of Financial Economics 3: 183-93.
Smith, A.D. 1996. “How actuaries can use financial economics,”British Actuarial Journal 2: 1057-175.
第九章 期权及期权定价模型
Black,Fischer, ,and Myron Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities ,Journal of Political Economy 81 (May-June 1973)
《金融工程原理——无套利均衡分析》宋逢明，的五章，第六章，清华大学出版社， 1999年出版
《期货期权入门》 John C.Hull著 张陶伟 译，人民大学出版社， 2000年
M.S. Scholes (1998), ‘Derivatives in a Dynamic Environment,' American Economic Review, 88, 350-370.
Jan Werner. Arbitrage and the existence of competitive equilibrium. Econometrica , 55:1403{1418, 1987.
|
